У программ с торговыми алгоритмами есть несколько недостатков. Инвестору не надо отслеживать новости, следить за динамикой цен, выискивать на графике фигуры как получить Форекс лицензию технического анализа.
Текст научной работы на тему «Особенности алгоритмической торговли на фондовом рынке»
При работе с API могут возникать различные проблемы разной степени сложности. Ниже я опишу наиболее часто встречающиеся, исходя из своего практического опыта работы с более чем сотней криптобирж. Ручное взаимодействие может быть удобно, если количество сделок относительно невелико. Например, если я хочу однажды купить Bitcoin (или акции Microsoft) и держать их на долгий срок, оптимальный вариант – алготрейдинг криптовалют воспользоваться веб-интерфейсом или мобильным приложением.
- В этой статье я хотел бы остановиться на некоторых технических аспектах алгоритмической торговли, а именно на использовании API.
- В этой статье мы углубились в некоторые технические аспекты алготрейдинга через API.
- В начале 1970-х годов началась компьютеризация потока ордеров на финансовых рынках и развитие электронных бирж.
- В 2012 году аналитика в реальном времени анализировала твиты для выявления паттернов.
- У нас есть статья Кто такой Джим Саймонс и как он заработал $ 25 млрд с помощью количественного трейдинга, или же можно посмотреть видео ниже.
Понятие алгоритмической торговли
Но большинство алгоритмических стратегий предполагает частое осуществление сделок. Любая стратегия внутридневной торговли неявно предполагает, что трейдер будет совершать несколько сделок в день, возможно, десятки или сотни. В такой ситуации очевидным решением является автоматизация торговли. На YouTube канале FINAM ИНВЕСТИЦИИ вышло видео диалога про алгоритмическую торговлю. Илья Подсветов, Александр Горчаков, Илья Гадаскин и я поговорили об алгоритмах, торговых роботах, и какой путь нужно пройти, чтобы стать алготрейдером. Обе системы были разработаны для автоматизации и ускорения процесса торговли на бирже, что помогло снизить временные задержки и улучшить ликвидность рынка.
Основы алгоритмической торговли
По данным Центробанка РФ, уже сегодня около половины всех операций на Мосбирже совершаются при помощи автоматизированных программ. Мы спросили у создателя ботов для трейдинга Александра Торопова, кто и зачем занимается высокочастотным трейдингом, какой для этого нужен софт и почему в этой сфере «медленный» значит «мёртвый». Таким образом, всего за несколько секунд робот сгенерировал убытков для компании на $1 млн.
Алгоритмы анализируют данные рынка в реальном времени, включая анализ потока ордеров. Стратегии HFT быстро исполняют ордера, целью которых является захват небольших различий в ценах. Алгоритм генерирует торговые сигналы, опираясь на технические индикаторы, свечной анализ, регрессионный, объемный, или на анализ альтернативных источников информации. В будущем с дальнейшим прогрессом в ИИ и машинном обучении алгоритмическая торговля будет только развиваться. Данный процесс дал возможность подключиться к алготорговле, в том числе и частных инвесторов с мелкими капиталами.
Роботы-трейдеры часто принимают решения лучше и, определенно, быстрее, чем живые люди. Росту, что и наблюдалось на российском рынке акций вплоть до 2011 года, где положительная динамика ключевых индексов отчетливо просматривается даже с учетом резкого снижения в разгар кризиса 2008 года. Однако в последние несколько лет динамику отечественного фондового рынка можно назвать скорее «боковой» (рис. 2). Это не значит, что на таком рынке невозможно зарабатывать, это означает лишь то, что стратегия «купил-и-держи» в данных условиях теряет свою актуальность.
Последние 5 лет я активно занимаюсь алгоритмической торговлей. Возникло желание систематизировать и описать накопленный опыт. В этой статье мы углубились в некоторые технические аспекты алготрейдинга через API. Мы рассмотрели различные типы API и обсудили технические проблемы, которые могут возникнуть при взаимодействии с криптобиржами. В следующих статьях я планирую рассказать о нескольких конкретных проектах, и об особенностях поведения бирж.
Кроме того, трейдеру не придётся нервничать из-за каждой сделки. Открывая и закрывая позиции со скоростью, которую трейдеру трудно, а подчас и невозможно отследить, система может принести как существенную прибыль, так и значительный убыток. Отдельное преимущество – возможность с помощью высокочастотного трейдинга сыграть на марже. Это очень актуально для рынка форекс, который менее волатилен, чем другие. Для тех, кто хочет совершать быстрые сделки в автоматическом режиме, торговые системы — очень полезная вещь. А еще учитывайте, что создатели механической системы заложили в нее большой пласт знаний о рынке.
В массе своей крупные (и наиболее надежные) биржи, включая Bitfinex и Poloniex, не только не препятствуют автоматизированной торговле, но и поощряют ее. Как минимум потому, что получают комиссию с каждой транзакции, вне зависимости от того, теряет или зарабатывает деньги клиент. Эти фонды интересны прежде всего своим соотношением риска и доходности. К примеру, один из крупных и авторитетных алгоритмических фондов — Two Sigma Spectrum — за три года показал такую же доходность, что и фондовый индекс S&P 500, но с гораздо меньшим риском.
Эффективное объединение новейших инструментов для алгоритмиче-ской торговли с уникальными наработками в области финансового анализа позволяет иметь значительно большие успехи в оценке прогнозных значений колебания рынка. Многие управляющие входящие в совет директоров крупных компаний обеспокоены, что из-за технологического прогресса в скором времени устареет целый пласт, более 30% профессий, связанных с применением искусственного интеллекта. Целью искусственного интеллекта является научить компьютер посредством «машинного обучения» обработке массивов данных, обучаться, читать и автоматизировать процессы.
Чтобы запустить алгоритмическую торговлю акциями и фьючерсами, трейдеру нужен торговый терминал, поддерживающий алготрейдинг и способный подключиться к нужной площадке. Для торговли на рынке форекс больше всего подходят автоматические системы, работающие по принципу высокочастотного алготрейдинга, или HFT-трейдинга (high-frequency trading). Его алгоритмы настроены таким образом, что ордера открываются и закрываются за очень маленький временной промежуток, иногда составляющий сотые доли секунды. Алгоритмическая торговля на бирже – это сложный и рискованный процесс, но при правильном подходе он может принести значительную прибыль. Чтобы начать работу в этой сфере, необходимо изучить основы алгоритмической торговли, выбрать торговую платформу, разработать и протестировать торговый алгоритм, а затем провести его оптимизацию. Алгоритмические роботы тестируются на исторических данных, а торгуют – на реальном рынке, со всеми его неожиданностями.
Из-за того, что боты действуют пошагово, без гибкости, возможные ошибки могут нарастать как снежный ком, наращивая убытки трейдера. Поэтому не нужно слепо доверять программам и передавать им крупный капитал без «присмотра».Тем не менее, алготрейдинг – относительно эффективный способ снять часть повседневных задач с трейдера. При должном подходе, автоматическая торговля может приносить прибыль.
Я пишу “вероятно”, потому что иногда встречался с тем, что сообщение об ошибке содержало некорректное описание проблемы, и причина ошибки была в чём-то другом. Почти все биржи, предлагающие доступ к API, поддерживают REST, но функциональность может сильно различаться от площадки к площадке. Обычно предлагается базовый функционал операций (котировки, ордера, балансы). Что-то менее востребованное может быть доступно, или не быть. Бывают ситуации, когда по REST API можно выставить ордер, а отменить нельзя. Под ручными способами я понимаю веб-сайт, мобильное приложение, торговый терминал, или такую экзотику, как телефонный звонок брокеру (говорят, на фондовых рынках этот способ ещё актуален).
Она изучила предыдущую динамику активов, проанализировала опыт кризисов прошлых лет, запомнила модель поведения на случай изменения цены. Все, что нужно участнику рынка, — подключить систему к торговому терминалу. Цель — получать прибыль даже при минимальном движении цены. В высокочастотном трейдинге робот незаменим, человек попросту не успеет оформлять заявки на выгодных условиях.
About the Author
